PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с VNQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или VNQ.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и VNQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.54%
215.73%
^DWRTF
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.44

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.71

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.09

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.28

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.41

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

^DWRTF:

5.73%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.45%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

^DWRTF:

-21.94%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.88% против 5.09% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-4.00%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.62%

5 лет

4.55%

10 лет

0.88%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRTF: 0.44
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWRTF: 0.71
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега ^DWRTF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWRTF: 1.09
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWRTF: 0.28
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWRTF: 1.41
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.70
^DWRTF
VNQ

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и VNQ

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-14.68%
^DWRTF
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и VNQ

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
10.36%
^DWRTF
VNQ